Diversificación y valor en riesgo de un portafolio de acciones

Jaime Villamil ()

Revista Cuadernos de Economia, 2007

Abstract: Desde los anos cincuenta la diversificación del portafolio fue planteada por Markowitz (1952 y 1956) como un problema de programación cuadrática, a la vez que fue introducida la desviación estándar como medida de riesgo. Con el paso del tiempo se han propuesto algoritmos de solución más eficientes, así como metodologías más complejas de medición de riesgo de los portafolios. En este artículo se describe el método del conjunto activo como solución del problema de programación, se revisa el enfoque de medición de riesgos VeR (valor en riesgo) y se presenta una aplicación al mercado de valores colombiano.

Keywords: programación convexa; selección de portafolio; VeR. (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C61 C63 G11 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2007
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