¿Cuál es la evidencia empírica del efecto Fisher en la economía colombiana, 1980-2000?

Hector Cárdenas () and Jorge Sáenz ()

Revista Cuadernos de Economia, 2001

Abstract: En este trabajo se hace un análisis sobre el Efecto Fisher para el caso colombiano durante el período 1980-2000 a partir de la información trimestral de la tasa de interés nominal y de la tasa de inflación. Los resultados muestran que la tasa de interés nominal y la inflación poseen una raíz unitaria, guardan una relación de cointegración o relación de largo plazo y los cambios en la inflación sobre la tasa de interés nominal se presentan de forma uno a uno. De esta manera, los resultados sugieren que para el período 1980-2000 los incrementos en la inflación en el largo plazo (20 anos) se transmiten en forma completa sobre la tasa de interés nominal.

Keywords: Efector Fisher; neutralidad; inflación; tasa de interés; cointegración; y trampa de liquidez. (search for similar items in EconPapers)
Date: 2001
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