Análisis de la distribución de las tasas de retorno accionarias haciendo uso de la distribución g y h de Tukey

Andrés Mauricio Mendoza Pineros () and Jose Jimenez Moscoso

Revista Cuadernos de Economia, 2010

Abstract: En el artículo se presentan algunas propiedades y limitaciones de la familia de distribuciones g y h de Tukey. Se desarrolla la función de densidad cuando los parámetros g y h no son constantes, lo cual es un gran avance considerando la recurrencia de este aspecto en las aplicaciones sobre el comportamiento de las distribuciones de los activos financieros. Estos desarrollos teóricos permiten hacer un análisis más detallado en el sector accionario cuando se desea conocer y describir el comportamiento de ladistribución de las tasas de retorno.

Keywords: distribuciones g y h de Tukey; cuantiles; sesgo y alargamiento de lascolas. (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C16 C46 G12 G17 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2010
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