Choques internacionales reales y financieros y su impacto sobre la economía colombiana

Juan Echavarría, Andres Gonzalez, Enrique López and Norberto Rodríguez N. ()

Revista ESPE - Ensayos Sobre Política Económica, 2012, vol. 30, issue 69, No 10871, 14-66

Abstract: En este documento se utilizó la metodología FAVAR (Factor Augmented VAR), para evaluar el impacto de cambios no esperados en cuatro variables internacionales: las tasas de interés de corto plazo, el riesgo, el precio real del petróleo, el café y el carbón y la actividad económica mundial. Se utilizan funciones de impulso-respuesta y descomposición histórica de choques para evaluar la importancia de los factores externos en la actividad económica colombiana, con énfasis en la crisis de fin de siglo.

Keywords: modelos FAVAR; transmisión internacional; economía abierta; identificación de choques; fluctuacionesy ciclos. (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: E32 E37 E50 F41 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2012
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https://doi.org/10.32468/Espe.6901

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