Estrategia de cobertura con productos derivados para el mercado energético colombiano

Jhon Díaz (), Gloria Inés Macías Villalba and Edgar Luna González

Estudios Gerenciales, 2014

Abstract: El desarrollo que ha presentado el mercado mayorista de energía en Colombia ha permitido que hoy en día se estén negociando futuros de electricidad en el mercado de capitales local. Este trabajo tiene como objetivodisen ̃arunproductoderivadoenelquesubyaceelpreciodelaelectricidad.Paraesto,seanaliza la serie de tiempo del precio de la electricidad para modelar su volatilidad; y a partir de esta, se disen ̃a una opción exótica tipo barrera que muestra cómo se pueden usar este tipo de productos financieros en la cobertura de riesgos de los agentes del mercado.

Keywords: Derivados; de; electricidad; VolatilidadPrecio; spotMercado; de; electricidad; colombiano (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C22 G13 Q47 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2014
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