Estudio de Monte Carlo para comparar 8 pruebas de normalidad sobre residuos de mínimos cuadrados ordinarios en presencia de procesos autorregresivos de primer orden

Sebastián Montenegro and Julio Ce?sar Alonso

Estudios Gerenciales, 2015, vol. 31, issue 136, 253-265

Abstract: Este estudio tiene como objetivo evaluar el poder y tamano de 8 pruebas de normalidad en la presencia de errores autorregresivos de orden uno y diferentes tamanos de muestra. Para lograr este objetivo se emplean simulaciones de Monte Carlo evaluando las siguientes pruebas: Cramér-von Mises, Anderson-Darling, Lilliefors, Pearson, Shapiro-Wilk, Shapiro-Francia, Jarque-Bera y D’Agostino-Pearson. Los resultados muestran 4 aspectos importantes: primero, el efecto de la autocorrelación sobre el tamano y el poder de las pruebas es asimétrico. Segundo, el tamano de todas las pruebas se distorsionan en presencia de autocorrelación fuerte. Tercero, ninguna de las pruebas tiene un mejor poder que las demás. Cuarto, cuando la muestra es pequena, las pruebas de normalidad estudiadas tienen un poder muy bajo

Keywords: Pruebas de normalidad; Autocorrelación; Simulación de Monte Carlo; Tamaño estadístico; Poder estadístico (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C12 C15 C90 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2015
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Journal Article: Estudio de Monte Carlo para comparar 8 pruebas de normalidad sobreresiduos de mínimos cuadrados ordinarios en presencia de procesos autorregresivos de primer orden (2015)
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