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Estudio de Monte Carlo para comparar 8 pruebas de normalidad sobre residuos de miÌ nimos cuadrados ordinarios en presencia de procesos autorregresivos de primer orden

Sebastián Montenegro () and Julio Ce?sar Alonso

Estudios Gerenciales, 2015, vol. 31, issue 136, 253-265

Abstract: Este estudio tiene como objetivo evaluar el poder y tamaño de 8 pruebas de normalidad en la presencia de errores autorregresivos de orden uno y diferentes tamaños de muestra. Para lograr este objetivo se emplean simulaciones de Monte Carlo evaluando las siguientes pruebas: CrameÌ r-von Mises, Anderson-Darling, Lilliefors, Pearson, Shapiro-Wilk, Shapiro-Francia, Jarque-Bera y D’Agostino-Pearson. Los resultados muestran 4 aspectos importantes: primero, el efecto de la autocorrelacioÌ n sobre el tamaño y el poder de las pruebas es asimeÌ trico. Segundo, el tamaño de todas las pruebas se distorsionan en presencia de autocorrelacioÌ n fuerte. Tercero, ninguna de las pruebas tiene un mejor poder que las demaÌ s. Cuarto, cuando la muestra es pequeña, las pruebas de normalidad estudiadas tienen un poder muy bajo

Keywords: Pruebas de normalidad; AutocorrelacioÌ n; SimulacioÌ n de Monte Carlo; Tamaño estadiÌ stico; Poder estadiÌ stico (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C12 C15 C90 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2015
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