Órdenes de flujo, tasa de interés y tasa de cambio nominal: un ejemplo de redes neuronales para Colombia 2005

Octavio José Salcedo Parra (octavionetworking@gmail.com) and Marco Aguilera-Prado

Revista de Economía y Administración, 2005

Abstract: El presente documento muestra un modelo de Redes Neuronales Artifi ciales, RNA, para el pronóstico de la tasa de cambio nominal en Colombia, que incluye órdenes de fl ujo y el diferencial de las tasas de interés como variables de entrada al modelo, hallando relaciones no lineales entre las mismas. Adicionalmente se plantean algunas conclusiones metodológicas a partir de los tradicionales esquemas econométricos para el manejo de las series de tiempo.

Keywords: Tipo de cambio nominal; pronóstico; modelo no lineal; redes neuronales artificiales. (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C53 E37 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2005
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