EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Órdenes de flujo, tasa de interés y tasa de cambio nominal: un ejemplo de redes neuronales para Colombia 2005

Octavio José Salcedo Parra () and Marco Aguilera-Prado ()

Revista de Economía y Administración, 2005

Abstract: El presente documento muestra un modelo de Redes Neuronales Artifi ciales, RNA, para el pronóstico de la tasa de cambio nominal en Colombia, que incluye órdenes de fl ujo y el diferencial de las tasas de interés como variables de entrada al modelo, hallando relaciones no lineales entre las mismas. Adicionalmente se plantean algunas conclusiones metodológicas a partir de los tradicionales esquemas econométricos para el manejo de las series de tiempo.

Keywords: Tipo de cambio nominal; pronóstico; modelo no lineal; redes neuronales artificiales. (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C53 E37 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2005
References: Add references at CitEc
Citations: View citations in EconPapers (1) Track citations by RSS feed

Downloads: (external link)
http://dali.uao.edu.co:7777/pls/portal/url/ITEM/6281B9C47A5CF566E04010AC20C95478

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:col:000156:003861

Access Statistics for this article

More articles in Revista de Economía y Administración from Universidad Autónoma de Occidente
Bibliographic data for series maintained by Carolina Salazar Aragón ().

 
Page updated 2022-06-25
Handle: RePEc:col:000156:003861