Incertidumbre de la prima de riesgo del mercado accionario de Colombia 1991-2007

Alexander Bastidas M. ()

Perfil de Coyuntura Económica, 2008

Abstract: Resumen: el presente estudio hace una estimación de la incertidumbre de la prima de riesgo del mercado de acciones de Colombia utilizando el modelo de arbitraje de valoración de activos con coeficientes estocásticos, con el fin de hallar la incertidumbre no a través del término de error aleatorio, sino de estos coeficientes.

Keywords: incertidumbre; prima de riesgo; mercado accionario; filtro deKalman (search for similar items in EconPapers)
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Date: 2008
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