Los estudios de acontecimiento y la importancia de la metodología de estimación

John Jairo García ()

Revista Lecturas de Economía, 2009

Abstract: Resumen: Esta nota realiza una revisión bibliográfica a partir de la literatura existente sobre los estudios de acontecimiento (event study). Su foco principal es la importancia de la metodología utilizada para la estimación de los retornos anormales en el largo plazo, ya que en este periodo los estudios de acontecimientos son sensibles al proceso de generación de los retornos Savickas, 2003 y Aktas et al., 2007). Se encuentra que, en el largo plazo se debe controlar el impacto de acontecimientos sin relación, con la estimación de la ventana para los retornos normales, donde la mejor alternativa para la estimación, en términos de su robustez, es el modelo de mercado en dos estados.

Keywords: Estudios de acontecimiento; retornos anormales (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: G14 G34 G38 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2009
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