Efectos de las técnicas de filtrado en la evaluación de un modelo de ciclos económicos reales

Fredy Vásquez Bedoya () and Sergio Restrepo ()

Revista Lecturas de Economía, 2010

Abstract: ResumenEste trabajo emplea el filtro de Hodrick y Prescott (HP), el filtro Paso de Banda (PB) y una descomposición teórica (DT), para mostrar cómo las regularidades cíclicas caracterizadas por el modelo de crecimiento exógeno de King, Plosser y Rebelo (1988) dependen de la técnica de filtrado empleada. Este artículo exhibe diferencias estadísticamente significativas entre propiedades de los componentes cíclicos aislados con los filtros HP, PB y DT; en particular entre los filtros HP y PB, lo cual difiere de los resultados de Canova (1998). También se evidencia que el método de filtrado DT no es consistente con la definición del cíclico económico dada por la National Bureau of Economic Research (NBER).

Keywords: Modelo de crecimiento neoclásico básico; técnicas de filtrado; contrastes estadísticos; análisis en el dominio de la frecuencia (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C14 C15 E32 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2010
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