Análisis del efecto día de semana en los mercados accionarios latinoamericanos

Werner Kristjanpoller Rodríguez ()

Revista Lecturas de Economía, 2010

Abstract: ResumenEl objetivo de este artículo es determinar la existencia del "efecto día de semana" en las bolsas de valores de seis países latinoamericanos, Brasil, Chile, Colombia, México, Argentina y Perú, durante el periodo comprendido entre 1993 y 2007. Para ello se analizan los diferentes índices de las bolsas de valores de estos países, teniendo en cuenta las rentabilidades en moneda doméstica. En el periodo analizado, cada uno de los mercados accionarios de estos países muestra, al menos, un día anormal. Lo que más se detectó en estos mercados fue el efecto de rentabilidad negativa de los lunes y el efecto positivo de los viernes.

Keywords: Eficiencia de mercado; efecto día de semana; mercados accionarios; mercados emergentes (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: G10 G14 G15 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2010
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