Sincronización cíclica del sector manufacturero de méxico y estados unidos desde una perspectiva no lineal autorregresiva con transición suave

Gabriela Zepeda-Mercado ()

Revista Facultad de Ciencias Económicas, 2015, vol. 23, issue 2, 163-175

Abstract: Resumen El objetivo de este artículo es validar el modelo Autorregresivo de Transición Suave (STAR) para el análisis de la sincronización cíclica del sector manufacturero de Estados Unidos con México, a partir de la apertura comercial de este último. Para este fin se revisa la bibliografía sobre la metodología STAR y se describen los aportes teóricos y prácticos relacionados con esta. Teóricamente se concluye que debido a su estructura lineal intrínseca, los modelos STAR son capaces de guiar al investigador hacia la elección de la metodología adecuada para modelar el comportamiento real de los datos; además, gracias a su componente no lineal, poseen la capacidad de modelar comportamientos cíclicos asimétricos de las series.

Keywords: Modelación econométrica; Series de tiempo; Modelos no lineales; Ciclos económicos. (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C22 C52 E32 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2015
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