Un curso rápido de cálculo estocástico para aplicaciones a modelos económicos (segunda parte)

Ulises Carcamo and Javier Arbeláez

Revista Semestre Económico, 2005

Abstract: El curso continúa. Acá presentamos la fórmula de Ito extendida a n dimensiones y el concepto de Ecuación Diferencial Estocástica, en forma Matricial-vectorial. Se resuelve el caso lineal como caso especial y se aplica a la solución del modelo de Solow. Se anade un apéndice sobre la teoríade los sistemas de ecuaciones lineales con el fin de ayudar a entender la última parte

Keywords: Ecuaciones diferenciales determinísticas; fórmula de Ito; modelo de Solow; modelos de dinámicaeconómica. (search for similar items in EconPapers)
Date: 2005
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