Estimación de observaciones faltantes en series de tiempo usando métodos multivariados con restricciones

María Ana Velásquez Gallo () and Jorge Martínez Collantes ()

Revista Comunicaciones en Estadística, 2010

Abstract: Para tener éxito en el modelamiento de cualquier fenómeno físico, es importante disponer de una fuente de información completa. En este documento se plantea la reconstrucción o estimaci´on de observaciones faltantes en series de tiempo múltiples, siguiendo la metodología de Guerrero (1989) de pron´osticos con restricciones,las cuales vienen dadas por información adicional relacionada con el modelo que tiene en cuenta su informaci´on hist´orica y su estructura de correlación, minimizando el error cuadr´atico medio, y asumiendo adem´as, que no se present´o un cambio de estructura en el segmento faltante, lo cual se verifica mediante una prueba debondad de ajuste. El pronóstico ´optimo se restringe a conservar la estructura inicialmente identificada, de manera que empalmen los pronósticos obtenidos con la información posterior disponible, y con esto, no se vean afectados los parámetros, la parte estocástica y la parte determinística del modelo.

Keywords: series de tiempo múltiples; restricciones lineales; pruebas de compatibilidad; cambios estructurales (search for similar items in EconPapers)
Date: 2010
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