Profundización teórica de modelos de volatilidad ARCH - GARCH y una aplicación al caso colombiano

Heivar Yesid Rodríguez Pinzón ()

Revista Comunicaciones en Estadística, 2010

Abstract: Con este trabajo se quiere presentar el soporte teórico de los modelos ARCH y GARCH propuestos por Engle (1982) y Bollerslev (1986), desarrollando las demostraciones de media y varianza, condicional y no-condicional a partir de los supuestos hechos por Engle (1982) y finalmente se presenta el ajuste de un proceso, que presenta dinámicas ARCH y GARCH.

Keywords: modelos ARCH; modelos GARCH; volatilidad; inflación. (search for similar items in EconPapers)
Date: 2010
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