Análisis comparativo de las metodologías de estimación del valor en riesgo del mercado de deuda pública colombiano período 2014-2016

Miguel Antonio Alba Suárez

Revista de Economía del Caribe, 2019, vol. 0, issue 0, 1-46

Abstract: El comportamiento del mercado exige hoy más que nunca el abordar el estudio del Valor en Riesgo como instrumento, que pueda ayudar a mitigar las pérdidas que se puedan presentar ante cambios generados por fundamentales internos y externos. Este trabajo está enfocado en hacer una ilustración de las metodologías paramétricas y no paramétricas más frecuentemente utilizadas por los agentes del mercado para encontrar el valor en Riesgo aplicado al mercado de deuda pública.

Keywords: ARIMA; GARCH; paramétrico; desempeño; Valor en Riesgo (search for similar items in EconPapers)
Date: 2019
References: View complete reference list from CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/econ ... ewFile/10934/pdf_612
Our link check indicates that this URL is bad, the error code is: 500 Can't connect to rcientificas.uninorte.edu.co:80 (A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond.)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:col:000382:018094

Access Statistics for this article

More articles in Revista de Economía del Caribe from Universidad del Norte Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Departamento de Economía UN ().