Una nota sobre la construcción de intervalos de confianza para autocorrelaciones de k-ésimo orden

Daniel Ordoñez-Callamand

Vniversitas Económica, 2016, vol. 0, issue 0, No 15305, 19 pages

Abstract: En este artıculo se estudia la construcción de intervalos de confianza para autocorrelaciones de k-´esimo orden de procesos MA utilizando el tapered block bootstrap de [Paparoditis and Politis, 2002]. A través de ejercicios de Montecarlo, se comparan los resultados obtenidos con este método y la aproximación utilizada para estimar estos intervalos de confianza en la práctica. Se encuentra que, aunque el método de bootstrap provee una aproximación adecuada a los intervalos de confianza empíricos, los métodos utilizados en la práctica parecen ser mejores para identificar el modelo subyacente.

Keywords: Tapered Block Bootstrap; M´etodos de Montecarlo; Autocorrelaci´on. (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C15 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2016
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