Datos en Tiempo Real, Regla de Taylor y Política Monetaria en Colombia: Otro Ejercicio Empírico

Gloria Bernal y Andrés Giraldo and Andrés Giraldo
Authors registered in the RePEc Author Service: Andres Giraldo

Vniversitas Económica, 2017, vol. 0, issue 0, No 15492, 36 pages

Abstract: Este artículo presenta resultados de la estimación de una regla de Taylor con suavizamiento de tasa de interés y usando la base de tatos en tiempo real construida por Bernal y Tautiva (2011). El objetivo es obtener estimaciones puntuales de la aversión a la inflación y compararlos con estimaciones donde se usa la versión revisada de la base de datos de producto. La aversión a la inflación es mayor que uno pero los resultados son puntualmente distintos. Por lo tanto, el banco central debe tener en cuenta esas diferencias cuando toma las decisiones de cambio en la tasa de intervención.

Keywords: Regla de Taylor; Principio de Taylor; Datos en tiempo real; modelos espacio-estado; filtro de Kalman (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C22 E52 E58 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2017
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