estimación de una superficie de volatilidades para las opciones de tasa de cambio USD/COP

Andrés Gómez ()

Análisis - Revista del Mercado de Valores, 2010

Abstract: En este trabajo se describen algunos de los estándaresdel mercado de opciones sobre divisas y se analizanalgunos modelos que son utilizados para la obtenciónde precios. Particularmente se hace uso del modeloNGARCH para obtener precios de opciones sobre latasa de cambio USD/COP. A partir de estos precios seobtienen volatilidades implícitas por plazo y delta, loque genera una superficie de volatilidades teórica paralas opciones sobre la tasa de cambio USD/COP.

Keywords: estimación; métodos de simulación; tasas de cambio; valoración de activos contingentes (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: G12 G13 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2010
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