Estimación de la provisiones esperadas en una institución financiera utilizando modelos logit y probit

Armando Támara Ayus ()
Authors registered in the RePEc Author Service: Hermilson Velasquez

Revista Ciencias Estratégicas, 2010

Abstract: El presente artículo es uno de los resultados obtenidos en el desarrollo de una tesis de Maestría en Finanzas de la universidad EAFIT. En este se presenta evidencia a favor de la utilización de modelos econométricos para estimar la probabilidad de incumplimiento de un deudor, ya que al utilizar estas estimaciones se obtienen resultados que generan provisiones esperadas de menor cuantía que las predeterminadas por el ente regulador, así como también las estimadas por la entidad financiera.

Keywords: Logit; Probit; sistema bancario; árboles de decisión; probabilidad de incumplimiento. (search for similar items in EconPapers)
Date: 2010
References: Add references at CitEc
Citations:

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:col:000431:008255

Access Statistics for this article

More articles in Revista Ciencias Estratégicas from Universidad Pontificia Bolivariana
Bibliographic data for series maintained by Revista Ciencias Estratégicas ().