Alternativas fundamentales para cuantificar el riesgo operacional

Luis Ceferino Franco Arbeláez
Authors registered in the RePEc Author Service: Hermilson Velasquez

Revista Ecos de Economía, 2010

Abstract: El presente artículo es uno de los resultados de un proyecto de investigación financiado por la Universidad EAFIT en el ano 2009. En el contexto del riesgo operacional, se hace un desarrollo formal de los métodos de Simulación Montecarlo, el algoritmo de recursión de Panjer y la Aproximación Analítica de Bocker y Kluppelberg, que son tres de las técnicas más utilizados para cuantificar ese riesgo en entidades financieras en el ámbito mundial. Luego se desarrolla una aplicación para un caso práctico, aplicando los tres métodos, y se obtienen conclusiones sobre su desempeno relativo.

Keywords: Riesgo operacional; Basilea; Método de distribución de Pérdidas; Simulación Montecarlo; Recursión de Panjer; Aproximación de Böcker y Klüppelberg. (search for similar items in EconPapers)
Date: 2010
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