Variables microeconómicas de los fondos de fondos de cobertura (FFC) y su desempeno durante la crisis financiera global 2008-2009

Urbi Garay, Manuel Hernández () and Carlos Rivillo ()

Revista Finanzas y Politica Economica, 2017, vol. 9, issue 2, 373-396

Abstract: Este trabajo examina el comportamiento de las variables microeconómicas de los fondos de fondos de cobertura (FFC) durante un periodo previo a la crisis financiera global 2008-2009, y analiza si dichas variables explican el desempeno de los FFC durante tal crisis. La magnitud y la severidad de la crisis representan un evento ideal para determinar las características de los FFC que lograron sobrevivirla. Mediante la aplicación de un modelo de regresión Probit, se concluyó que las siguientes variables explican la probabilidad de sobrevivencia de los FFC: rendimiento promedio previo, desviación estándar de los rendimientos, comisión fija, comisión por incentivo y curtosis de los rendimientos.

Keywords: fondos de fondos de cobertura; crisis financiera 2008-2009; Probit. (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: G12 G15 G24 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2017
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