Modelos de tiempo continuo para commodities agrícolas En Colombia*

Ulises Carcamo and Javier Arbeláez López. ()

Revista Ad-Minister, 2007

Abstract: Algunos llamados “expertos” hacen recomendaciones para aplicar modelos de valoración de derivados sobre acciones a derivados sobre commodities. Esta práctica debería considerarse sólo como un primer paso, exploratorio en la búsqueda del valor realmente “justo” del derivado. En general, los precios de las commodities se comportan de una manera bastante diferente de los precios de las acciones. Esto se muestra, con este artículo, a través de ejemplos del mercado agropecuario colombiano.

Keywords: Derivados, acciones; commoditie; , teoría de Black-Scholes, modelo Merton; modelos de equilibrio; modelos de arbitraje (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: G15 G32 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2007
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