La estructura temporal de los tipos de interés: estrategias de negociación en renta fija

Julián Andrada-Félix, Adrián Fernández-Pérez and Fernando Fernández-Rodríguez
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Julián Andrada-Félix: Facultad de Economía, Empresa y Turismo, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, España
Adrián Fernández-Pérez: Department of Finance, Auckland University of Technology, Private Bag 92006, 1142 Auckland, Nueva Zelanda
Fernando Fernández-Rodríguez: Facultad de Economía, Empresa y Turismo, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, España

Cuadernos de Economía - Spanish Journal of Economics and Finance, 2014, vol. 37, issue 105, 131-149

Abstract: En este trabajo ofrecemos una visión general y actualizada sobre diferentes estrategias de negociación en activos de renta fija que hacen uso de la estructura temporal de tipos de interés (ETTI) en su implementación. Con dicho propósito, hemos comenzado analizando el riesgo de tipos de interés, para posteriormente resumir un conjunto de estrategias de gestión pasiva y activa sobre carteras de renta fija.

Keywords: Estructura temporal de tipos de interés; Duración y convexidad; Estrategias de negociación; Renta fija (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: E43 G12 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2014
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