Umbral de Volatilidad del Mercado Bursátil y su Interrelación con la Divisa

Pedro V Piffaut and Damià Rey Miró
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Pedro V Piffaut: CEO / Founder, Langeron Econometrics. 156 West 56th Street, New York, NY 10019
Damià Rey Miró: Economics Department, Universidad de Barcelona. C/segle XX nº1 Àtic 1 08041, Barcelona, España

Cuadernos de Economía - Spanish Journal of Economics and Finance, 2021, vol. 44, issue 124, 11-22

Abstract: La evidencia de la globalización financiera y el rápido contagio y uniforme entre los diferentes mercados financieros internacionales, se ha revelado después del estallido de la crisis en 2007, así como la crisis de deuda soberana de 2010 y más recientemente el Brexit. A pesar de ello, la volatilidad en el período subprime posterior a la crisis ha sido baja en términos históricos. En este estudio, se realiza una estimación de los umbrales de volatilidad para cada uno de los principales índices con el fin de determinar los posibles grados de contagio, así como el grado de interrelación y de volatilidad entre el mercado financiero y las respectivas monedas.

Keywords: Riesgo sistémico; contagio financiero; países emergentes; volatilidad mercado accionario; análisis VAR; volatilidad implícita; crisis financiera (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C22 E44 G01 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2021
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