Contribution a l'etude du comportement optimum de la cédante et du réassureur dans le cadre de la théorie collective du risque

H. Lambert

ASTIN Bulletin, 1963, vol. 2, issue 3, 425-444

Abstract: a) On peut caractériser la situation du portefeuille d'une société d'assurance par:le montant de ses réserves libres: Zle coefficient de sécurité attaché aux primes pures P encaissées: λla fonction de fréquence des montants de sinistre: ν(x)le bénéfice ou gain moyen par prime pure unitaire: δλAux trois premiers élements correspond une probabilité de ruine ε; nous définissons cette dernière comme la probabilité d'extinction d'un fonds de valeur initiale Z, alimenté par des primes (I + λ) P et débité des montants de sinistre x liquidés ou mis en réserve, soit pendant une période infinie ou finie (processus de ruine continu), soit à des époques fixées d'avance, (processus de ruine discontinu).Cette probabilité de ruine peut, dans des hypothèses assez générates, s'exprimer par: où C est une fonction, dont la valeur est inférieure à l'unité, de λ et éventuellement de Z et de la longueur μ de la période considérée.

Date: 1963
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