 Le Risque de Taux d’IntérêtRodica Pripoaie ()
Acta Universitatis Danubius. OEconomica, 2006, issue 1(1), 149-152 Abstract: La mondialisation des marchés de capitaux et les fluctuations des taux d´intérêt nécessitent la mise en place dans les entreprises et les banques d´une politique de gestion des taux, ainsi ont été mis au point des instruments financiers pour se couvrir contre le risque de taux d´intérêt. Les fluctuations des taux d´intérêt font courir des risques des entreprises; le risque de taux d´intérêt est le risque de perte réelle par une entreprise ou une banque sur des placements ou emprunts actuels ou futurs. Les instruments de couverture contre ces risques sont les contrats futurs et les options de taux. Les instruments de couverture contre ces risques sont les contrats futurs et les options de taux. Un marché à terme sur taux d´intérêt permet de couvrir le risque de taux d´intérêt, soit par opération d´arbitrage, soit par spéculation. Un contrat future ou à terme de taux d´intérêt représente un engagement de livrer par vendeur ou de prendre livraison par acheteur à une date future bien définie, des titres financières spécifiés pour une montant déterminé. Keywords: taux d´intérêt; le risque de taux d´ intérêt; les contrats futures; les option sur taux (search for similar items in EconPapers) Downloads: (external link) Related works: Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:dug:actaec:y:2006:i:1:p:149-152 Access Statistics for this article More articles in Acta Universitatis Danubius. OEconomica from Danubius University of Galati Contact information at EDIRC. |
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