Teoría de Markowitz con metodología EWMA para la toma de decisión sobre cómo invertir su dinero

Carlos Mario García Díaz, Katherine Betancourt Bejarano and Viviana Lozano Riaño.
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Carlos Mario García Díaz: Universidad Piloto de Colombia.
Katherine Betancourt Bejarano: Universidad Piloto de Colombia.
Viviana Lozano Riaño.: Universidad Piloto de Colombia.

Economic Analysis Working Papers (2002-2010). Atlantic Review of Economics (2011-2016), 2013, vol. 1, -

Abstract: Actualmente los mercados financieros ofrecen diversas alternativas de inversión, que incluyen una gran variedad de activos, los cuales se diferencian entre sí, por el nivel de rentabilidad, liquidez, volatilidad y bursatilidad, asociada con los mismos, entre otras características propias del mercado; lo que conlleva a que los inversionistas utilicen diversas herramientas que les permitan escoger inversiones óptimas incurriendo en un nivel de riesgo determinado. Dado lo anterior, este documento plantea un modelo de optimización de portafolios eficientes basado en la teoría de Markowitz, utilizando metodología EWMA para el cálculo del riesgo del portafolio.

Date: 2013
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