¿Permitían los estados financieros predecir los resultados de los tests de estrés de la banca española? Una aplicación del modelo logit

Cristina Gutiérrez López and Julio Abad González
Authors registered in the RePEc Author Service: Julio Abad-González

Revista de Contabilidad - Spanish Accounting Review, 2014, vol. 17, issue 1, 58-70

Abstract: Las entidades de crédito españolas afrontan un escenario caracterizado por la crisis financiera y las crecientes exigencias de capital. Sumidas en un proceso de recapitalización y reestructuración, recientemente han sido sometidas a tests de estrés para analizar su nivel de solvencia y su capacidad de resistencia ante un mayor deterioro económico.

Keywords: Solvencia; Crisis financiera; Gestión de riesgos; Pruebas de resistencia; Regresión logística; Bank solvency; Financial crisis; Risk management; Stress test; Logistic regression (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C25 G21 G28 G32 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2014
References: View references in EconPapers View complete reference list from CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1138489113000228

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:eee:spacre:v:17:y:2014:i:1:p:58-70

DOI: 10.1016/j.rcsar.2013.08.004

Access Statistics for this article

Revista de Contabilidad - Spanish Accounting Review is currently edited by Bernabé Escobar Pérez

More articles in Revista de Contabilidad - Spanish Accounting Review from Elsevier
Bibliographic data for series maintained by Catherine Liu ().