Modelización de la solvencia bancaria en escenarios adversos: aplicación a los «PIIGS»

Julio Abad-González and Cristina Gutiérrez-López

Revista de Contabilidad - Spanish Accounting Review, 2016, vol. 19, issue 2, 227-238

Abstract: En los últimos años se han realizado diversas pruebas de estrés a la banca europea con el fin de evaluar su solvencia, condicionando sus resultados las medidas de reestructuración y recapitalización aplicadas al sector.

Keywords: Test de estrés; Solvencia bancaria; PIIGS; Tier 1; Modelos de regresión multinivel; Stress tests; Bank solvency; PIIGS; Tier 1; Multilevel regression models (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C21 G21 G28 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2016
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DOI: 10.1016/j.rcsar.2015.11.002

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