Propriétés de martingales, explosion et représentation de Lévy--Khintchine d'une classe de processus de branchement à valeurs mesures

Nicole El Karoui and Sylvie Roelly

Stochastic Processes and their Applications, 1991, vol. 38, issue 2, 239-266

Abstract: Résumé On étudie par des méthodes de type calcul stochastique les propriétés de martingales d'une classe très générale de processus de branchement à valeurs mesures. Leurs caractéristiques locales et temps d'explosion sont explicités en fonction de la forme de leur cumulant. Enfin, grâce à l'infinie divisibilité de ces processus, on obtient une représentation de Lévy-Khintchine sur l'espace des trajectoires qui permet d'interpréter leurs mesures canoniques comme des lois d'entrées.

Keywords: branching; process; martingale; problem; Lévy-system; explosion; time; Poissonian; representation; canonical; measure (search for similar items in EconPapers)
Date: 1991
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