Pazar Risk Modeli: Bir Riske Maruz Deger ve Stres Testi Uygulamasi

G. Cenk Akkaya (), N. Mine Tukenmez (), Nilgun Kutay () and Ali Kabakci ()
Additional contact information
G. Cenk Akkaya: Dokuz Eylul Universitesi, Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi, Isletme Bolumu
N. Mine Tukenmez: Dokuz Eylul Universitesi, Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi, Isletme Bolumu
Nilgun Kutay: Dokuz Eylul Universitesi, Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi, Isletme Bolumu
Ali Kabakci: Dokuz Eylul Universitesi, Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi, Isletme Bolumu

Ege Academic Review, 2008, vol. 8, issue 2, 813-821

Abstract: Son finansal krizlerde ozellikle kisitlarindan bahsedilmesine ragmen riske maruz deger (VaR) modellerinin, risk yontemi araci olarak cok faydali oldugu ispatlanmistir. Stres testleri ise makul kosullar altinda olasi kaybin ortaya koyulmasi amaciyla kullanilmaktadir. Aslinda, gunumuzde bircok isletme stres testlerine de en az VaR modeli kadar onem vermektedir. Bu baglamda calisma, pazar risk modeline iliskin butuncul bir yaklasim icermektedir.

JEL-codes: G01 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2008
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://www.onlinedergi.com/MakaleDosyalari/51/PDF2008_2_19.pdf (application/pdf)
http://www.onlinedergi.com/eab/arsiv/arsivDetay.aspx?yil=2008&peryot=2 Website of the journal issue (text/html)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:ege:journl:v:8:y:2008:i:2:p:813-821

Access Statistics for this article

Ege Academic Review is currently edited by Özlem Önder

More articles in Ege Academic Review from Ege University Faculty of Economics and Administrative Sciences Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Baris Gök ().