Método de la cadena de Markov-remuestreo-punto de rompimiento estructural del crecimiento económico

Adrian Hernandez-del-Valle

El Trimestre Económico, 2009, vol. LXXVI (3), issue 303, 619-643

Abstract: We propose a structural breakpoint resampling method that allows us to draw reliable conclusion from Markov chain analysis of GDP growth series, and apply it to Mexico and the U.S. According to our findings, the “structural” probability of a real GDP contraction in the U.S. in 2008 is only 3% in spite of the Sub-prime mortgage crisis; and Mexico is in a middle-income trap.// Proponemos un método para la estimación de probabilidades “estructurales” de crecimiento y contracción económica, y lo aplicamos a México y los Estados Unidos. El método emplea cadenas de Markov con base en simulación y análisis de rompimientos estructurales. Según nuestro análisis, la probabilidad estructural de contracción real de la economía estadounidense en 2008 es de sólo 3%, aun en medio de toda la crisis hipotecaria. Por su parte, México se encuentra en una trampa de ingreso medio.

Keywords: simulación; remuestreo; crecimiento económico y contracción; cadenas de Markov; probabilidades estacionarias; probabilidades estructurales (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C15 O47 O51 O52 O53 O54 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2009
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DOI: 10.20430/ete.v76i303.491

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