UNA NUEVA PROPUESTA DE SOLUCIÓN DE LA ECUACIÓN DE BLACK-SCHOLES-MERTON

Danaé Duana Ávila, Mario García Juárez and César Gabriel Millán Díaz

Contribuciones a la Economía, 2008, issue 2008-01

Abstract: En 1973 Fisher Black, Myron Scholes y Robert Merton lograron uno de los mayores avances en la valuación de opción es hasta ese momento, que es conocido como el modelo de Black-Scholes, que ha tenido una gran influencia en la manera en que los agentes valuan y cubren opción es. Ha sido también un punto de referencia para el desarrollo y éxito de la ingeniería financiera desde entonces. La importancia del modelo fue reconocida cuando Robert Merton y Myron Scholes fueron reconocidos con el Premio Nobel de Economía; desafortunadamente Fisher Black falleció en 1995, quien indudablemente también hubiera recibido el premio.

Keywords: Black; Scholes; erton; ecuacion; call; put (search for similar items in EconPapers)
Date: 2008
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