REDUCCIÓN DE VARIABLES EN LA BÚSQUEDA DE EXTREMOS CONDICIONADOS DE FUNCIONES ECONÓMICAS MULTIVARIANTES

Josep Maria Franquet Bernis

Contribuciones a la Economía, 2015, issue 2015-04

Abstract: El método tradicional de los multiplicadores u operadores de Lagrange para la resolución de los problemas de extremos condicionados de varias variables, o el de los determinantes jacobianos, son sólo necesarios en presencia de puntos de silla (o de “ensilladura†) o bien cuando la forma implícita de la restricción impide despejar la o las variables que interese substituir en la función objetivo o económica a optimizar. Puede suceder, también, que los expresados métodos no ofrezcan soluciones definitivas y haya que recurrir, justamente, a la técnica referida de reducción o eliminación de variables para solventar eficazmente el problema planteado, como tendremos ocasión de comprobar. Para una mayor claridad del proceso, se desarrollan varios ejercicios y casos prácticos representativos de las ventajas que ofrece la técnica en cuestión.

Keywords: extremos; ecuación condicionante; función objetivo o económica; operador de Lagrange; determinante funcional; variable independiente; punto crítico. (search for similar items in EconPapers)
Date: 2015
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