Las medidas de performance en la gestión de fondos de inversión socialmente responsables

Daniel Knebel Baggio, João Serafim Tusi Da Silveira, Isoé Nícolas Schneider, Alessandra Costenaro Maciel and Eduardo De Camargo Oliva

Contribuciones a la Economía, 2018, issue 2018-02

Abstract: El estudio tiene como objetivo analizar y comparar la performance de los fondos de inversión socialmente responsables de Brasil, a partir de la utilización de cuatro medidas de performance distintas. La base de datos utilizadas corresponde a todos los fondos de inversión socialmente responsable de Brasil, durante el período de 2002 hasta 2009. Los fondos fueron comparados a partir de las medidas del Ratio de Sharpe, Ratio de Sharpe Alternativo, índice PIRR y alfa de Jensen, produciendo rankings de performances. Los resultados revelan una gran similitud entre las clasificaciones de los fondos en los rankings a partir de cada medida performance. Se puede concluir que las diferentes medidas de performance produjeron posiciones similares de los fondos en los rankings. Este estudio agrega nuevos hallazgos a los de Ferruz, Baggio y Rivas (2017).

Keywords: Fondos de inversión; Inversión Socialmente Responsables; Fondos de Inversión socialmente responsable; Medidas de performance; Ratio de Sharpe. (search for similar items in EconPapers)
Date: 2018
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