à ndices de sharpe e treynor para comparação entre índice do mercado brasileiro, e criptomoedas

Wilson Ferreira Cardoso and Tercio Vieira de Araújo

Revista Caribeña de Ciencias Sociales, 2020, issue 2020-06

Abstract: Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar cotações diárias e encontrar as porcentagens de variação e rentabilidade durante o ano de 2019, do Mercado de ações Ibovespa e da criptomoeda bitcoin, com o intuito de utilizar os dados para apurar a eficiência dos ativos através dos à ndices de Sharpe e Treynor, e então realizar a comparação entre esses investimentos objetivando constatar a viabilidade dos índices como método comparativo entre dois fundos de origem distinta, e para tanto se utilizou de uma pesquisa quantitativa e descritiva onde os dados foram coletados através dos sites dos orgão oficiais responsáveis por disponibilizar as cotações, a tabulação das informações e os cálculos foram desenvolvidos através de planilhamento eletrônico, e conclui-se que os à ndices de Sharpe e Treynor são ferramentas viáveis como método de mensuração de eficiência entre ativos e os resultados obtidos através dos cálculos permitem a comparação entre investimentos.

Keywords: Investimentos; Ibovespa; Bitcoin; Sharpe; Treynor. (search for similar items in EconPapers)
Date: 2020
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