Odhad parametrù modelù ve stavovém tvaru

Jan Vlèek
Authors registered in the RePEc Author Service: Jan Vlcek

Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver), 2002, vol. 52, issue 5, 275-286

Abstract: Èlánek struènì shrnuje dosavadní pøístupy k odhadu parametrù a poèáteèních podmínek pro modely ve stavovém tvaru. Ukazuje možnosti využití jednotlivých metod, stejnì jako jejich výhody a nevýhody. Podrobnìji je zde zmiòována metoda maximální vìrohodnosti pro modely ve stavovém tvaru, která k výpoètu vìrohodnostní funkce využívá výstupy Kalmanova filtru. Výhodou této metody je její relativní jednoduchost, a zejména možnost použití pro odhad parametrù a poèáteèních podmínek pro modely ve stavovém tvaru. V druhé èásti èlánku je metoda využita pro odhad parametrù malého monetárního modelu otevøené ekonomiky. Model je odvozen na mikroekonomických základech a odhadnut prezentovanou metodou na èeských datech.

Keywords: stavový popis; maximální vìrohodnost; Kalmanùv filtr (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C51 E50 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2002
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://journal.fsv.cuni.cz/storage/356_275_286.pdf (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:fau:fauart:v:52:y:2002:i:5:p:275-286

Access Statistics for this article

More articles in Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver) from Charles University Prague, Faculty of Social Sciences Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Natalie Svarcova ().