Aproximarea probabilităţii de ruină atunci când distribuţia severităţii daunelor este lognormală

Simona-Mihaela Iftimie (Chiru) ()
Additional contact information
Simona-Mihaela Iftimie (Chiru): Academia de Studii Economice din București, România

Journal of Financial Studies, 2016, vol. 1, issue 1, 15-30

Abstract: Calculul probabilităţii de ruină reprezintă una dintre problemele clasice în domeniul actuariatului, fiind un bun indicator al modului în care asigurătorul îşi gestionează activele şi obligaţiile. Prezenta lucrare îşi propune ilustrarea diferitelor metode de aproximare a probabilităţii de ruină în timp infinit, studiind distribuţia severităţii daunelor aferente liniei de afaceri RCA (asigurări de răspundere civilă auto). Studiul de caz pune în evidenţă rezultatele analizei empirice obţinute prin metodele consacrate de aproximare, dar şi prin noi abordări cum sunt: algoritmul de simulare pe baza formulei Pollaczeck-Khinchin şi utilizarea probabilităţii de ruină în timp finit pentru a aproxima probabilitatea de ruină în timp infinit. Lucrarea prezintă o semnificativitate crescută din următoarele puncte de vedere: (1) poate veni în sprijinul persoanelor implicate în procesul decizional pentru luarea de decizii şi măsuri în ceea ce priveşte stabilitatea pe termen lung a liniilor de afaceri; (2) reprezintă o analiză ce are la bază date reale şi recente din piaţa asigurărilor din România, ce aduce noi rezultate empirice în domeniu.

Keywords: modelul clasic de risc; probabilitate de ruină; metode de aproximare; distribuţia lognormală (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C15 C18 C60 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2016
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://revista.isfin.ro/wp-content/uploads/2020/0 ... mplate-final-nr1.pdf (application/pdf)
https://revista.isfin.ro/2020/07/31/aproximarea-pr ... haela-iftimie-chiru/ (text/html)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:fst:rfsisf:v:1:y:2016:i:1:p:15-30

Access Statistics for this article

Journal of Financial Studies is currently edited by Raluca Ladaru

More articles in Journal of Financial Studies from Institute of Financial Studies Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Cosmin Catalin Olteanu ().