Influența variabilelor macro-economice asupra ratei riscului de credit și impactul asupra capitalurilor și locurilor de muncă disponibile

Florin Andrei ()
Additional contact information
Florin Andrei: Academia de Studii Economice, București, România

Journal of Financial Studies, 2017, vol. 2, issue 2, 56-69

Abstract: Având în vedere evoluția macroeconomică din ultimii 6-7 ani și impactul asupra portofoliilor de credit ale instituțiilor financiare, a fost observat un interes sporit în ceea ce privește gestionarea riscurilor și sistemele de avertizare timpurie. Managementul riscului reprezintă un element important în organizarea instituțiilor de credit iar o supraveghere sporită se face, în special, prin prisma calității portofoliilor de credit. Cercetarea oferă o perspectivă de cuantificare a riscului de credit asupra sistemului bancar românesc, ilustrată prin analiza unui model bazat pe un vector auto-regresiv (VAR). Analizând rezultatele modelului VAR, s-a observat că cel mai puternic impact este cel al cursului de schimb, însă, a fost identificată și influența ratei dobânzii și a PIB-ului. Modelul prezentat are scopul de a defini relația dintre calitatea portofoliilor de credit și mediul macroeconomic din România. Prin complexitatea și disponibilitatea datelor, au fost utilizate 62 de observații trimestriale, perioada de studiu fiind ianuarie 2001-iunie 2016. Influența riscului de credit asupra capitalul bancar și a disponibilității locurilor de muncă a fost cuantificată printr-o analiză calitativă realizată atât la nivel global, cât și asupra sistemului bancar românesc.

Keywords: credit; risc; model VAR; capital; locuri de muncă; dobândă (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: E44 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2017
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://revista.isfin.ro/wp-content/uploads/2020/0 ... -risc-credit-nr2.pdf (application/pdf)
https://revista.isfin.ro/2020/07/30/influenta-vari ... ibile-florin-andrei/ (text/html)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:fst:rfsisf:v:2:y:2017:i:2:p:56-69

Access Statistics for this article

Journal of Financial Studies is currently edited by Raluca Ladaru

More articles in Journal of Financial Studies from Institute of Financial Studies Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Cosmin Catalin Olteanu ().