Оценка трендового темпа роста ВВП при помощи TVP-ARX-SV-модели

Ekaterina V. Malikova and Nikita Fokin
Additional contact information
Ekaterina V. Malikova: Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

Russian Economic Development (in Russian), 2022, issue 3, 22-27

Abstract: В статье решается весьма важная задача оценки трендового темпа роста российского ВВП. Для этого используется модель авторегрессии с экзогенными переменными с меняющимися во времени параметрами и стохастической волатильностью (TVP-ARX-SV). В качестве единственной экзогенной переменной используются цены на нефть. Преимуществом данной модели является возможность получения не только меняющегося во времени трендового темпа роста, но и меняющегося во времени мультипликатора выпуска по нефтяным ценам. Тем самым модель лишена каких-либо ограничений на неизменность параметров во времени. Оцененная траектория трендового темпа роста достаточно близка к другим моделям, оцененным различными авторами. Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС при Президенте Российской Федерации.

Keywords: реальный ВВП; цены на нефть; трендовый темп роста; меняющиеся во времени параметры (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C32 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2022
References: View references in EconPapers View complete reference list from CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://www.iep.ru/files/RePEc/gai/ruserr/r2225.pdf (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:gai:ruserr:r2225

Access Statistics for this article

Russian Economic Development (in Russian) is currently edited by Alexei Vedev

More articles in Russian Economic Development (in Russian) from Gaidar Institute for Economic Policy Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Olga Beloborodova (edr-journal@iep.ru this e-mail address is bad, please contact repec@repec.org).