Использование многорежимных моделей для моделирования динамики финансовых временных рядов

Vadim Zyamalov

Russian Economic Development (in Russian), 2022, issue 5, 13-19

Abstract: Однорежимные эконометрические модели широко применяются в целях моделирования динамики фондовых индексов. Они справедливы при неизменности взаимосвязи между рассматриваемыми переменными, однако подобное допущение может стать неверным, если в силу каких-либо экономических причин переменные меняются. Для разрешения этих вопросов были предложены многорежимные модели, позволяющие в явном виде учитывать такие изменения. В настоящей работе представлены результаты моделирования влияния макроэкономических показателей на динамику индекса РТС в зависимости от внешнеэкономической конъюнктуры, для определения которой была выбрана цена нефти как одного из основных экспортных товаров РФ. Было показано, что в зависимости от экономического режима наблюдается различие в характере импульсных откликов индекса РТС на инновации в объясняющих макроэкономических показателях.

Keywords: финансовые индексы; многорежимные модели; STVECM; импульсные отклики (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C32 C53 G12 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2022
References: View references in EconPapers View complete reference list from CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://www.iep.ru/files/RePEc/gai/ruserr/r2241.pdf (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:gai:ruserr:r2241

Access Statistics for this article

Russian Economic Development (in Russian) is currently edited by Alexei Vedev

More articles in Russian Economic Development (in Russian) from Gaidar Institute for Economic Policy Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Olga Beloborodova ( this e-mail address is bad, please contact ).