Оценивание неопределенности: пересмотры ВВП России на истории

Artur R. Sharafutdinov
Additional contact information
Artur R. Sharafutdinov: Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration; Monetary Policy Department, Bank of Russia

Russian Economic Development (in Russian), 2023, issue 1, 28-38

Abstract: Статья посвящена оцениванию параметров неопределенности ВВП России на истории, возникающей вследствие пересмотров и уточнения данных со временем. Краткий обзор причин пересмотров позволяет сформировать понимание их необходимости и важности. В целях анализа предполагается, что неопределенность убывает со временем и происходит систематично, что отражается в гетероскедастичности в виде уменьшения стандартного отклонения пересмотров со временем и в автокорреляции в виде зависимости пересмотров в рамках одной публикации. Оценивание производится с помощью параметризованной ковариационной матрицы по методу Каннингема. В качестве примера визуализации неопределенности в данных в работе представлены веерные графики. Одним из применений оценивания неопределенности на истории является возможность калибровки параметров для фильтрации истинных значений ВВП, а также возможность уточнения неопределенности в прогнозе.

Keywords: пересмотры ВВП России; параметры неопределенности ВВП; анализ винтажей данных; построение веерных графиков (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C13 C30 C65 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2023
References: View references in EconPapers View complete reference list from CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://www.iep.ru/files/RePEc/gai/ruserr/r2304.pdf (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:gai:ruserr:r2304

Access Statistics for this article

Russian Economic Development (in Russian) is currently edited by Alexei Vedev

More articles in Russian Economic Development (in Russian) from Gaidar Institute for Economic Policy Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Olga Beloborodova ( this e-mail address is bad, please contact ).