Neoklassische Grundlagen "moderner" Finanzierungstheorie

Wolfgang K³rsten
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Wolfgang K³rsten: Fakultõt f³r Wirtschaftswissenschaft, Otto-von-Guericke-Universitõt, Magdeburg

Homo Oeconomicus, 1997, vol. 14, 63-98

Abstract: Der Beitrag enthõlt einen Abri▀ grundlegender Methoden und Resultate der zahlungstromsorientierten, neoklassischen Finanzierungstheorie. Reprõsentative neoklassische Modelle bei Sicherheit und Unsicherheit - z.B. Fisher-Separation, risikoneutrale Bewertung, Capital Asset Pricing Model, Optionsbewertung nach Black/Scholes - werden auf ihre gemeinsame Wurzel in Gestalt des Trennungssatzes von Minkowski und Farkas zur³ckgef³hrt, der als Arbitragefreiheitsbedingung f³r gleichgewichtige Kapitalmõrkte interpretierbar ist. Eine Skizze der Grenzen und Perspektiven des neoklassischen Ansatzes beschlie▀t den Beitrag

Date: 1997
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