 descomposición dual del R2 en modelos de regresión linealErnesto Cupé Investigación & Desarrollo, 2008, vol. 1, issue 1, 5-22 pages Abstract: Se presenta una novedosa técnica de descomposición de R2 en modelos de regresión lineal. Se parte del hecho que R2 es invariante ante rotaciones coplanares de los vectores de observaciones de las variables, por lo que resulta natural descomponer R2 simultáneamente respecto a las direcciones de mayor varianza tanto en el espacio de las variables como de los individuos, lo que conduce a la descomposición Dual de R2. Esta descomposición cuantifica el poder explicativo de cada variable e individuo simultáneamente y, en particular, permite identificar a las variables e individuos de mayor poder explicativo en el modelo. En el primer caso, resulta muy útil para orientar medidas de polÃtica; en el segundo, permite identificar individuos atÃpicos que, cuando concentran demasiado poder explicativo, podrÃan estar generando lecturas incorrectas para el conjunto. Estos resultados y su aplicación al estudio de determinantes de la distribución de dividendos empresariales, muestran que todo análisis de regresión lineal deberÃŒa estar acompañado de su respectivo análisis de descomposición dual. Keywords: Descomposición Dual; Poder Explicativo; Descomposición de Valor Singular; rotación Coplanar (search for similar items in EconPapers) Downloads: (external link) Related works: Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:iad:wpaper:0108 Access Statistics for this article More articles in Investigación & Desarrollo from Universidad Privada Boliviana Contact information at EDIRC. |
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