Optimización de Carteras de Renta Variable con Aprendizaje Automático

Alejandro Vargas Sánchez () and André Nicolas Monje Prudencio
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Alejandro Vargas Sánchez: Universidad Privada Boliviana
André Nicolas Monje Prudencio: Universidad Privada Boliviana

Investigación & Desarrollo, 2023, vol. 23, issue 2, 23-45

Abstract: Esta investigación propone aplicar técnicas de Aprendizaje Automático en la gestión de carteras de inversión de renta variable, con el fin de mejorar el proceso de estructuración de portafolios y generar resultados empíricos óptimos en comparación con técnicas tradicionales. Se utiliza la técnica de Clustering Affinity Propagation, complementada con el algoritmo Graphical Lasso y Multi-Dimensional Scaling, para identificar patrones de comportamiento similar entre empresas y optimizar la composición del portafolio.

Keywords: Optimización de Carteras; Aprendizaje Automático; Clustering Affinity Propagation; Graphical Lasso; Multi-Dimensional Scaling (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C45 G11 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2023
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DOI: 10.23881/idupbo.023.2-2e

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