Market Risk Assessment Di Perbankan Nasional

Wimboh Santoso and Enrico Hariantoro
Additional contact information
Wimboh Santoso: Bank Indonesia
Enrico Hariantoro: Bank Indonesia

Bulletin of Monetary Economics and Banking, 2003, vol. 5, issue 4, 14-42

Abstract: Paper ini disusun sebagai hasil penelitian berupa assessment terhadap perhitungan permodalan bank dengan memasukkan unsur market risk. Sejak BIS mengeluarkan dokumen “Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market Risk” pada bulan Januari 1996 yang disusul implementasinya oleh perbankan internasional mulai Desember 1997, terjadi perubahan yang signifikan dalam perhitungan CAR bank. Perhitungan CAR yang semula hanya memperhitungkan credit risk diperluas dengan memasukkan unsur market risk. Namun demikian hingga saat ini perhitungan CAR bank di Indonesia masih mengacu pada Basel Capital Accord 1988 yang hanya memperhitungkan credit risk. Oleh sebab itu peneliti bermaksud melakukan exercise perhitungan CAR bank secara individual terhadap beberapa bank devisa besar untuk mengetahui besarnya exposure market risk yang dihadapi bank-bank tersebut. Sampel penelitian adalah 11 bank devisa dengan posisi neraca 30 Juni 2000 dan data historis yang digunakan untuk menghitung volatilitas adalah periode 1 Juni 1999 sampai dengan 31 Mei 2000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank-bank yang menjadi sampel menghadapi market risk yang signifikan dalam kegiatan operasinya yang seharusnya dibackup dengan modal yang cukup. Mengingat kondisi perbankan nasional yang masih dalam tahap pemulihan setelah krisis, maka menurut hemat peneliti penerapan aspek market risk dalam perhitungan CAR belum saatnya diterapkan dalam waktu dekat. Namun demikian untuk keperluan risk management dan pengendalian intenal maka peneliti merekomendasikan agar perbankan nasional perlu mengakomodasi aspek market risk.

Date: 2003
References: View references in EconPapers View complete reference list from CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://bulletin.bmeb-bi.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1492&context=bmeb (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:idn:journl:v:5:y:2003:i:4a:p:14-42

DOI: 10.21098/bemp.v5i4.319

Access Statistics for this article

Bulletin of Monetary Economics and Banking is currently edited by Paresh Narayan

More articles in Bulletin of Monetary Economics and Banking from Bank Indonesia Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Lutzardo Tobing ( this e-mail address is bad, please contact ) and Jimmy Kathon ().