Sensibilidad de los rendimientos sectoriales a tipos de interés reales e inflación

Francisco Jareño ()

Investigaciones Economicas, 2006, vol. 30, issue 3, 577-610

Abstract: Este trabajo se centra en proporcionar los primeros resultados de sensibilidad ante tipos de interés reales e inflación del mercado español, proponiendo una extensión del modelo de dos factores de Stone (1974), del que parten la mayoría de trabajos. Además, se estudian los posibles factores explicativos del comportamiento observado. Se concluye que la repuesta de los rendimientos españoles es similar a la de otros mercados.

Keywords: Tipos de interés reales; inflación; capacidad de absorción. (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: E31 G12 G3 L2 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2006
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