Riskteki Değer (Value At Risk, Var) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına Uygulanması

Hasan Şahi̇n
Additional contact information
Hasan Şahi̇n: Ankara Üniversitesi

Iktisat Isletme ve Finans, 2002, vol. 17, issue 201, 104-111

Abstract: Bu ampirik çalışmada İMKB 100 endeksinin ve hisse senetleri arasından rassal olarak seçilmiş bir portföyün riskteki değerleri hesaplanmış ve karşılaştırılmıştır. Bu amaçla varyans kovaryans, tarihi simülasyon, ve boostrapped simülasyon yöntemi kullanılmıştır. Veri analizi getirilerin çoğunun Yapılan çalışma sonucunda varyans kovaryans metoduna göre bulunan riskteki değerlerin genellikle diğer yöntemlerle bulunan riskteki değerlerden daha düşük olduğu gözlemlenmiştir. Bu sonuç, varyans kovaryans metodunun getirilerin normal dağılıma sahip olmadıkları ve fat taile sahip oldukları özelliklerini dikkate almamasından kaynaklanmaktadır.

Date: 2002
References: Add references at CitEc
Citations:

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:iif:iifjrn:v:17:y:2002:i:201:p:104-111

Ordering information: This journal article can be ordered from
http://www.iif.com.t ... ew/iif.2002.201.4844

Access Statistics for this article

Iktisat Isletme ve Finans is currently edited by Ali Bilge

More articles in Iktisat Isletme ve Finans from Bilgesel Yayincilik
Bibliographic data for series maintained by Ali Bilge ().