Türkiye''de Enflasyon İle Enflasyon Belirsizliği Arasındaki İlişkinin Zaman Serisi Analizi

Mustafa Özer and Serpil Türkyilmaz
Additional contact information
Mustafa Özer: Anadolu Üniversitesi
Serpil Türkyilmaz: Anadolu Üniversitesi

Iktisat Isletme ve Finans, 2005, vol. 20, issue 229, 93-104

Abstract: Bu çalışmada 1990:04-2004:04 dönemi için Türkiye’de enflasyon ile enflasyon belirsizliği arasındaki ilişki incelenmiştir. EGARCH(1,1) modeli yardımıyla aylık enflasyon belirsizliği serisi elde edilerek, enflasyon ve enflasyon belirsizliği arasındaki nedensel yapı Granger nedensellik testi, etki-tepki ve varyans ayrımlaştırma analizleri kullanılarak araştırılmıştır. Johansen eşbütünleşme test sonuçlarının enflasyon ile enflasyon belirsizliği arasında eşbütünleşme ilişkisi ortaya koyması nedeniyle, dinamik Granger nedensellik testi için VAR modeli yerine VECM kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, Friedman-Ball Hipotezinde öngörüldüğü gibi, enflasyonun inceleme döneminde enflasyon belirsizliğine neden olduğunu ortaya koymuştur.

Keywords: birim kök; egarch modeli; enflasyon; enflasyon belirsizliği; eşbütünleşme; etki-tepki analizi(ırf); granger nedensellik testi; varyans ayrımlaştırma analizi(vdc); vecm. (search for similar items in EconPapers)
Date: 2005
References: Add references at CitEc
Citations:

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:iif:iifjrn:v:20:y:2005:i:229:p:93-104

Ordering information: This journal article can be ordered from
http://www.iif.com.t ... ew/iif.2005.229.6260

Access Statistics for this article

Iktisat Isletme ve Finans is currently edited by Ali Bilge

More articles in Iktisat Isletme ve Finans from Bilgesel Yayincilik
Bibliographic data for series maintained by Ali Bilge ().